Flytte Gjennomsnittet 120

Flytte gjennomsnittlig - MA. BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA. As et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Veil 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet ville slippe den tidligste pris, legg til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som tidligere notert, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret slik en 200-dagers MA vil ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og handelsmenn, med pauser over og under denne bevegelige gjennomsnittskonsekvensen oppnås å være viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend, mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. Moving Averages Hva er de . Sammen med de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt som vanligvis skrives i denne opplæringen, da MA er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. En gang bestemt, Det resulterende gjennomsnittet blir deretter plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt data i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finanser al markeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, passende kjent som et enkelt bevegelig gjennomsnittlig SMA, beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med verdier. For eksempel for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge til sluttkurs fra de siste 10 dagene og divider deretter resultatet med 10 I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene 110 delt med antall dager 10 for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet Hvis en handelsmann ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet for samme type beregning, men det vil inkludere prisene de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under 11 tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme i n for å erstatte dem Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som den blir tilgjengelig. Denne beregningsmåten sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2, når den nye verdien av 5 er lagt til settet , flyttes den røde boksen som representerer de siste 10 datapunktene til høyre og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter høyverdien på 15, vil du forvente å se gjennomsnittet av datasettet redusere, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10.Hva flytte gjennomsnitt ser ut som når MA-verdiene er beregnet, blir de plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk mer på dette senere. Som du kan se på Figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i calculat ioner Disse svingete linjene kan virke distraherende eller forvirrende først, men du vil bli vant til dem når tiden går. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå at du forstår hva et bevegelige gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, vil vi introdusere en annen type bevegelige gjennomsnitt og undersøke hvordan det adskiller seg fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsmenn, men som alle tekniske indikatorer, det har sine kritikere Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene og bør ha større innflytelse på sluttresultatet Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen o f ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet EMA. For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva er forskjellen mellom en SMA og en EMA. Eksponensielt flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type av glidende gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Læring den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange handelsfolk, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. du matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen. Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan du legge merke til at det ikke er noen verdi tilgjengelig for å bruke som forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt bevegelige gjennomsnitt og fortsetter videre med den ovennevnte formelen derfra Vi har gitt deg et prøveark som inneholder virkelige eksempler på hvordan du skal kalkulere ulate både et enkelt bevegelige gjennomsnitt og et eksponentielt bevegelige gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, la oss se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregning av EMA, vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk 15, men EMA reagerer raskere til de endrede prisene Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsiviteten er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva gjør de forskjellige Dager som betyr Flytte gjennomsnitt er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 1 00 og 200 dager Jo kortere tidsrammen brukes til å skape gjennomsnittet, desto mer følsomt blir det for prisendringer Jo lengre tidsrom, jo ​​mindre følsomt eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme for å bruk når du setter opp dine bevegelige gjennomsnittsverdier Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer din strategi. Velg et langsiktig flytende gjennomsnitt. Bruk et glidende gjennomsnitt Det er omtrent halvparten av syklusens lengde du sporer. Hvis maksimal sykluslengde er omtrent 250 dager 1 år så er et 125 dagers glidende gjennomsnitt riktig. Syklengder varierer, slik at du sannsynligvis vil bli igjen med et valg av flere forskjellige tidsperioder Plot en rekke MAs mot prishistorikken til diagrammet og sammenlign resultatene og velg deretter den beste passformen. Du kan velge mellom tre typer glidende gjennomsnitt på Incredible Charts. Hva er forskjellene. Hver type glidende gjennomsnitt har forskjellige karakteristika. Enkelte glidende gjennomsnitt har en tendens til å bjeffe to ganger, og gir et signal når data utenfor det normale området er lagt til og motsatt signal når de samme dataene slippes fra den bevegelige gjennomsnittlige beregningen ved slutten av tidsperioden. De bør unngås for denne grunnen. Du kan også se på det ovenstående diagrammet at det vektede glidende gjennomsnittet er mer responsivt enn den eksponensielle glidende gjennomsnittlige klatringen høyere og raskere enn EMA under sterke opptredener som faller raskere og videre under nedtrender og ettersporing raskere på reverseringer. I diagrammet nedenfor kan du se at det er en vesentlig uoverensstemmelse mellom det 120-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet og vektet glidende gjennomsnitt. Det 80-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet er en nærmere passform enn 120-dagers EMA. Kort sagt, SMA bør unngås og den veide flytte gjennomsnittlige tidsperioden økte med om lag 50 i forhold til eksponentiell glidende gjennomsnitt. Carol Twiggs ukentlig gjennomgang av den globale økonomien vil h elp du identifiserer markedsrisiko og forbedrer timingen. Hva er forskjellen mellom, si, et 30-ukers vektet glidende gjennomsnitt og dets daglige ekvivalent. Veldig lite, hvis du ser på diagrammet nedenfor. Vel MA s er en arv av dagene før datamaskiner, da handelsfolk beregnet MA s med deres Texas Instruments-kalkulator eller til og med en Burroughs-tilleggsmaskin. Inndata ble holdt på et minimum. Du kan ikke ha kaken din og spise den uansett glidende gjennomsnitt du velger, vil heller. Trend, men ta deg ut sent ved utkjørselen, eller slipp deg ut tidligere, men gi mer tidlige utgangssignaler som koster deg penger og øke blodtrykket. Du må bestemme hva ditt primære mål er å ri trenden til slutten eller til gjør en rask avslutning når trenden reverserer. I en rask utvikling eller avblåsing vil du ønske å bruke et raskere bevegelige gjennomsnitt som den 100-dagers EMA ovenfor. I en langsiktig trend går det langsommere bevegelige gjennomsnittet noen ganger bedre, men du kan ofte stoppes med begge. MA s er ikke egnet til handel med langsomme trender. Det er bare for mange falske utgangssignaler, uansett om du handler med et raskere glidende gjennomsnitt eller en langsommere. Bruk et filter for å utelukke sakte bevegelige trender og bruk deretter en raskere bevegelse gjennomsnitt på gjenværende sterkere trender. Ingen overlapping eller mellomrom mellom forrige sekundær høy og nåværende sekundær lav eller omvendt i en nedtendring For mer på mellomrom, se blind freddy trender. En sekundær korreksjon eller diagrammønster som respekterer langvarig kortsiktig korrigering Kortere korrigeringer kan brukes, men jo kortere korrigering desto større er risikoen. Direksjonell bevegelsessystem 11-ukers ADX 25 eller 30 og DI over DI - eller under, for en down-trend. Prisreduksjon Oscillator 20- Uk større enn null. Hvis du skal bruke et raskere bevegelige gjennomsnitt for å spore primærtrender, anbefaler jeg at du prøver et av følgende.100-dagers EMA eller.150-dagers WMA hvis du er en skapning av vane, en 30-ukers WMA vant, t gjør stor forskjell. Hvis du fin d at de er for følsomme og deretter øke tidsperioden til du oppnår ønsket resultat. Unngå bruk av enkle glidende gjennomsnitt Vær oppmerksom på at vektede glidende gjennomsnitt er mye mer responsive enn eksponentielle MAs Unngå å bruke langsiktige MA på en langsiktig trend - - bruk et filter for å identifisere dem Prøv å bruke en raskere gjennomsnittlig 100-dagers EMA eller 150-dagers vektet MA på sterke trender.